3 Hình thức Drawdown thường gặp khi giao dịch

Drawdown là gì? Không gì kinh khủng hơn cảm giác nhìn thấy tài khoản trading bị “cháy”. Và có lẽ con đường nhanh nhất để đi đến hậu quả đó là sự thiếu kiến thức trong việc quản lý vốn của mình. Trong đó, Drawdown là một khái niệm rất quan trọng mà trader nhất định phải biết, nếu muốn tiếp tục sống sót lâu dài trong ngành này.

Maximal Drawdown (Max DD.)

3 Hình thức Drawdown thường gặp khi giao dịch

Max Drawdown (Max DD.) là điểm lỗ liên tiếp cao nhất, tính từ sự chênh lệch tính từ điểm cao nhất và thấp nhất, chúng ta sử dụng giá trị này nhiều trong việc đo lường sự hiệu quả của Robot Tài Chính (EA – Expert Advisor) bằng cách đặt mục tiêu không quá 20%. 

Nếu hệ thống EA nào có giá trị Max Drawdown cao hơn mức 20% thì có nghĩa là vẫn chưa sử dụng được và khá rủi ro. 

Relative Drawdown (RDD.)

Relative Drawdown (RDD.) là điểm lỗ vốn liên tiếp cao nhất tại một thời điểm đó của balance. Giá trị này thể hiện tại một thời điểm nào đó của giao dịch hay thử nghiệm hệ thống giao dịch tay hay EA, bị lỗ vốn liên tiếp được bao nhiêu % của balance ở thời điểm đó.

Ví dụ: RDD. có giá trị 30%, nghĩa là trong một khoảng thời gian nào đó của hệ thống sẽ lỗ vốn liên tiếp đến 30% nếu như chúng ta giao dịch thật vào khoảng thị trường hay hệ thống xảy ra Drawdown tại thời điểm đó. Tương tự MDD. và RDD. cũng không nên quá 20%.

Absolute Drawdown (ADD)

3 Hình thức Drawdown thường gặp khi giao dịch

Absolute Drawdown là kết quả lỗ vốn cao nhất từ trước đến nay tính từ lúc nạp tiền vào hệ thống. 

Điều này thể hiện khả năng Port có thể chịu đựng tiếp hệ thống giao dịch này hay không vì một số hệ thống giao dịch có thể có Total Net Profit đang có lợi nhuận tốt, nhưng có Absolute Drawdown cao đến nỗi vốn đầu tư trong Port không đủ để tồn tại hoạt động theo hệ thống trong thời gian dài. 

Absolute Drawdown không tính theo % và phần lớn các trader hay sử dụng Maximal Drawdown và Relative Drawdown nhiều hơn.

Nhưng Max Drawdown không dễ xảy ra nếu trader có Stop Loss đủ tốt. Ngược lại, không có quy tắc Stop Loss chuẩn chỉnh thì khả năng xảy ra là rất cao. Và trader nên nhớ, Max Drawdown chỉ một lần có thể làm cho ta mất đi động lực không hề nhỏ trong một thời gian dài.

Print Friendly, PDF & Email
error: Content is protected !!